은행 리스크 평가 강화된다

내년 바젤 '필라2' 도입… 5등급 15단계 수준별 평가

내년부터 은행과 은행지주회사의 리스크 관리 규제가 강화된다. 금융감독원은 바젤 기준 자본적정성 규제 가운데 은행 및 은행지주사의 내재 리스크와 리스크 관리 수준에 따라 추가자본 부과 등 차별적인 감독조치를 취하는 '필라2' 제도를 내년에 신규 도입한다고 지난 5일 밝혔다.

우리나라는 2008년 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 최소수준(8%)을 유지토록 하는 '필라1'을 시행했으나, '필라2'는 불확실한 국내외 금융시장 여건을 고려해 도입하지 않았다.'필라3'은 바젤기준보다 미흡한 수준으로 적용했다. 우리나라가 '필라2'를 도입하고 '필라3'을 강화하는 이유는 바젤기준 이행을 요구하는 국제적인 추세 때문이다. 지난해 5월 국제통화기금(IMF)은 우리나라에 '필라2'를 단기간 내에 이행할 것을 권고했다.

금감원은 '필라2' 도입에 따라 현행 경영실태평가(CAMEL-R)와 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화한다. 경영실태평가(28개 항목·105개 평가사항)의 리스크 관련 항목(6개 평가항목·40개 평가사항)에 대한 평가를 거쳐 5등급에 총 15단계의 '필라2' 등급을 산출한다.

적용대상은 18개 국내은행과 8개 은행지주사다. 등급이 '일정수준 이하'에 해당하는 은행과 은행지주사는 추가자본 부과, 리스크 관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크 관리 개선을 지도할 계획이다. 또한 총자산 규모, 리스크 관리 수준 등에 따라 그룹을 나눠 평가 범위·주기를 차등화할 예정이다.

이상문 기자